バイアンドホールド指標の追加

cmd/main.go

@@ -2,10 +2,6 @@ package main
 
 import (
 	"fmt"
-
-	// "net/http"
-
-	chart "v1/pkg/charts"
 	"v1/pkg/strategey"
 	// "v1/pkg/analytics/metrics"
 	// "v1/pkg/db/models"
@@ -49,18 +45,24 @@ import (
 //	}
 func main() {
 
-	strategey.RunBacktestDonchain()
-	// strategyName := "RSI"
-	// assetName := "SEIUSDT"
-	// duration := "30m"
+	// account := trader.NewAccount(1000)
+
+	strategey.RunBacktestRsi()
+	// strategyName := "B&H"
+	// assetName := config.AssetName
+	// duration := config.Dration
+
+	// fmt.Println(assetName)
 	// tableName := strategyName + "_" + assetName + "_" + duration
 
-	// _, err := execute.CreateDBTable(tableName)
+	// _, err = execute.CreateDBTable(tableName)
 	// if err != nil {
 	// 	log.Fatal(err)
 	// }
 
-	// // df, _ := strategey.GetCandleData(assetName, duration)
+	// df, _ := strategey.GetCandleData(assetName, duration)
+
+	// df.BuyAndHoldingStrategy(account)
 
 	// // profit, period := df.OptimizeProfitDonchain()
 
@@ -127,8 +129,8 @@ func main() {
 	defer fmt.Println("メイン関数終了")
 
 	// チャート呼び出し
-	var c chart.CandleStickChart
-	c.CandleStickChart()
+	// var c chart.CandleStickChart
+	// c.CandleStickChart()
 
 	// query.GetCloseData("BTCUSDT", "4h")
 

config.yml

@@ -0,0 +1,8 @@
+
+
+
+
+assetName: "TIAUSDT"
+
+duration: "5m"
+

go.mod

@@ -35,4 +35,6 @@ require (
 	golang.org/x/sys v0.16.0 // indirect
 	golang.org/x/text v0.14.0 // indirect
 	golang.org/x/tools v0.17.0 // indirect
+	gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0 // indirect
+	gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 // indirect
 )

go.sum

@@ -89,6 +89,8 @@ golang.org/x/xerrors v0.0.0-20190717185122-a985d3407aa7/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8T
 golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191011141410-1b5146add898/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
 golang.org/x/xerrors v0.0.0-20200804184101-5ec99f83aff1/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
 gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
+gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0 h1:D8xgwECY7CYvx+Y2n4sBz93Jn9JRvxdiyyo8CTfuKaY=
+gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0/go.mod h1:RDklbk79AGWmwhnvt/jBztapEOGDOx6ZbXqjP6csGnQ=
 gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
 gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 h1:fxVm/GzAzEWqLHuvctI91KS9hhNmmWOoWu0XTYJS7CA=
 gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=

pkg/analytics/analytics.go

@@ -4,7 +4,7 @@ import (
 	"v1/pkg/execute"
 )
 
-var AccountBalance float64 = 1000.000
+var initialBalance float64 = 1000.000
 
 var s *execute.SignalEvents
 

pkg/analytics/drawdown.go

@@ -1,62 +1,57 @@
 package analytics
 
-import (
-	"math"
-	"v1/pkg/execute"
-)
-
 type Bar struct {
 	High float64
 	Low  float64
 }
 
 // MaxDrawdown関数は、与えられた取引シグナルの配列から、最大ドローダウンを計算して返す関数です。
-// 引数は、execute.SignalEvents型のポインタです。
-// 返り値は、float64型です。
-func MaxDrawdown(signalEvents *execute.SignalEvents) float64 {
-	// 初期アカウントバランスを設定します。この値はテストケースに合わせて変更できます。
-	if s == nil {
-		return 0.0
-	}
-	// 累積利益を保持する変数を宣言します。初期値は0です。
-	var cumulativeProfit float64 = 0.0
-
-	// 最高値を保持する変数を宣言します。初期値は0です。
-	var maxProfit float64 = 0.0
-
-	// 最大ドローダウンを保持する変数を宣言します。初期値は0です。
-	var maxDrawdown float64 = 0.0
-
-	// 取引シグナルの配列をループして、累積利益と最大ドローダウンを更新します。
-	for _, signal := range signalEvents.Signals {
-		// 取引シグナルの種類に応じて、累積利益を計算します。
-		// 買いシグナルの場合、価格×数量分だけ累積利益を減らします。
-		// 売りシグナルの場合、価格×数量分だけ累積利益を増やします。
-		if signal.Side == "BUY" {
-			cumulativeProfit -= signal.Price * signal.Size
-		} else if signal.Side == "SELL" {
-			cumulativeProfit += signal.Price * signal.Size
-		}
-
-		// 累積利益が最高値を更新した場合、最高値を累積利益と同じにします。
-		if cumulativeProfit > maxProfit {
-			maxProfit = cumulativeProfit
-		}
-
-		// 累積利益が最高値から減少した場合、ドローダウンを計算します。
-		// ドローダウンは、最高値からの減少額を初期アカウントバランスで割ったものです。
-		// ドローダウンが最大ドローダウンを更新した場合、最大ドローダウンをドローダウンと同じにします。
-		if cumulativeProfit < maxProfit {
-			drawdown := (maxProfit - cumulativeProfit) / AccountBalance
-			if drawdown > maxDrawdown {
-				maxDrawdown = drawdown
-			}
-		}
-	}
-
-	// 最大ドローダウンを小数点第二位まで四捨五入して返します。
-	return math.Round(maxDrawdown) / 100
-}
+// // 引数は、execute.SignalEvents型のポインタです。
+// // 返り値は、float64型です。
+// func MaxDrawdown(signalEvents *execute.SignalEvents) float64 {
+// 	// 初期アカウントバランスを設定します。この値はテストケースに合わせて変更できます。
+// 	if s == nil {
+// 		return 0.0
+// 	}
+// 	// 累積利益を保持する変数を宣言します。初期値は0です。
+// 	var cumulativeProfit float64 = 0.0
+
+// 	// 最高値を保持する変数を宣言します。初期値は0です。
+// 	var maxProfit float64 = 0.0
+
+// 	// 最大ドローダウンを保持する変数を宣言します。初期値は0です。
+// 	var maxDrawdown float64 = 0.0
+
+// 	// 取引シグナルの配列をループして、累積利益と最大ドローダウンを更新します。
+// 	for _, signal := range signalEvents.Signals {
+// 		// 取引シグナルの種類に応じて、累積利益を計算します。
+// 		// 買いシグナルの場合、価格×数量分だけ累積利益を減らします。
+// 		// 売りシグナルの場合、価格×数量分だけ累積利益を増やします。
+// 		if signal.Side == "BUY" {
+// 			cumulativeProfit -= signal.Price * signal.Size
+// 		} else if signal.Side == "SELL" {
+// 			cumulativeProfit += signal.Price * signal.Size
+// 		}
+
+// 		// 累積利益が最高値を更新した場合、最高値を累積利益と同じにします。
+// 		if cumulativeProfit > maxProfit {
+// 			maxProfit = cumulativeProfit
+// 		}
+
+// 		// 累積利益が最高値から減少した場合、ドローダウンを計算します。
+// 		// ドローダウンは、最高値からの減少額を初期アカウントバランスで割ったものです。
+// 		// ドローダウンが最大ドローダウンを更新した場合、最大ドローダウンをドローダウンと同じにします。
+// 		if cumulativeProfit < maxProfit {
+// 			drawdown := (maxProfit - cumulativeProfit) / AccountBalance
+// 			if drawdown > maxDrawdown {
+// 				maxDrawdown = drawdown
+// 			}
+// 		}
+// 	}
+
+// 	// 最大ドローダウンを小数点第二位まで四捨五入して返します。
+// 	return math.Round(maxDrawdown) / 100
+// }
 
 // func MaxDrawdown(s *execute.SignalEvents, bars []Bar) float64 {
 // 	var maxDrawdown float64 = 0.0

pkg/analytics/profit_and_loss.go

@@ -3,7 +3,10 @@ package analytics
 import (
 	"math"
 	"time"
+
+	dbquery "v1/pkg/data/query"
 	"v1/pkg/execute"
+	"v1/pkg/trader"
 )
 
 // 課題 エグジットフラグメントを実装して､空売りにも対応するProfit関数を作ろう
@@ -35,7 +38,8 @@ import (
 // 	return total
 // }
 
-func Profit(s *execute.SignalEvents) float64 {
+// これは純利益を出力する関数
+func Profi2(s *execute.SignalEvents) float64 {
 	if s == nil {
 		return 0.0
 	}
@@ -66,41 +70,29 @@ func Profit(s *execute.SignalEvents) float64 {
 	return profit
 }
 
-func Profi2(s *execute.SignalEvents) float64 {
-
+func Profit(s *execute.SignalEvents) float64 {
 	if s == nil {
 		return 0.0
 	}
-	profit := 0.0
-	buyPrice := 0.0
-	beforeSell := 0.0
-	isHolding := false
+	var profit float64 = 0.0
+	var buyPrice float64
 
 	if s.Signals == nil || len(s.Signals) == 0 {
 		return 0.0
 	}
-	for i, signal := range s.Signals {
+	for _, signal := range s.Signals {
 
-		if i == 0 && signal.Side == "SELL" {
-			continue
-		}
 		if signal.Side != "BUY" && signal.Side != "SELL" {
 			return 0.0
 		}
 		if signal.Side == "BUY" {
 			buyPrice = signal.Price
-			isHolding = true
-		} else if signal.Side == "SELL" && buyPrice != 0.0 {
+		} else if signal.Side == "SELL" && buyPrice != 0 {
 			if signal.Price > buyPrice {
 				profit += (signal.Price - buyPrice) * signal.Size
-				isHolding = false
-				beforeSell = profit
 			}
 			buyPrice = 0 // Reset buy price after a sell
 		}
-		if isHolding {
-			return beforeSell
-		}
 	}
 
 	return profit
@@ -229,3 +221,20 @@ func MaxProfitTrade(s *execute.SignalEvents) (float64, time.Time) {
 	}
 	return maxProfitTrade, profitTime
 }
+
+func HoldingReturn(s *execute.SignalEvents) (float64, float64) {
+
+	acount := trader.NewAccount(initialBalance)
+
+	assetName := s.Signals[0].AssetName
+	duration := s.Signals[0].Duration
+	close, _ := dbquery.GetCloseData(assetName, duration)
+	size := acount.Balance
+
+	buyPrice := close[len(close)-1]
+
+	holdingReturn := (close[0] / buyPrice) * size
+	holdingReturnRatio := holdingReturn / size
+
+	return holdingReturn, holdingReturnRatio
+}

pkg/config/yaml.go

@@ -0,0 +1,30 @@
+package config
+
+import (
+	"os"
+
+	"gopkg.in/yaml.v3"
+)
+
+var data = "config.yml"
+
+type Config struct {
+	AssetName string `yaml:"assetName"`
+	Dration   string `yaml:"duration"`
+}
+
+func Yaml() (Config, error) {
+	t := Config{}
+
+	// Read the YAML file
+	file, errer := os.ReadFile(data)
+	if errer != nil {
+		return t, errer
+	}
+
+	err := yaml.Unmarshal([]byte(file), &t)
+	if err != nil {
+		return t, err
+	}
+	return t, nil
+}

pkg/data/query/get_pricedata.go

@@ -192,7 +192,7 @@ func GetDateData(assetName string, duration string) ([]data.Date, error) {
 	return date, nil
 }
 
-func GetCloseData(assetName string, duration string) ([]data.Close, error) {
+func GetCloseData(assetName string, duration string) ([]float64, error) {
 	db, err := sql.Open("sqlite3", "db/kline.db")
 	if err != nil {
 		log.Fatal(err)
@@ -209,10 +209,10 @@ func GetCloseData(assetName string, duration string) ([]data.Close, error) {
 	}
 	defer rows.Close()
 
-	var close []data.Close
+	var close []float64
 	for rows.Next() {
-		var k data.Close
-		err := rows.Scan(&k.Close)
+		var k float64
+		err := rows.Scan(&k)
 		if err != nil {
 			log.Fatal(err)
 		}
@@ -222,7 +222,7 @@ func GetCloseData(assetName string, duration string) ([]data.Close, error) {
 	if err := rows.Err(); err != nil {
 		log.Fatal(err)
 	}
-	fmt.Println(close)
+	// fmt.Println(close)
 	return close, nil
 }